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Monte-Carlo-Simulation von Aktienkursen zur Berechnung des Werts von Optionsscheinen [German]
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Bachelorarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1.7, Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Bachelorarbeit zur Monte-Carlo-Simulation von Aktienrenditen zur Bewertung von Optionsscheinen soll versucht werden, so wenig wie m?glich Vorgaben und Annahmen dar?ber zu treffen, welchen Eigenschaften und Funktionsweisen dem Kapitalmarkt unterliegen, um kein zwar elegantes, aber grunds?tzlich falsches Model zu kreieren. Dies gilt insbesondere f?r die Verwendung von Normalverteilungen. Ebenso wird keine Aussage dar?ber getroffen, ob der Kapitalmarkt effizient ist oder nicht. ?hnliches soll auch f?r die Existenz von risikolosen Renditen gelten. Wie also simuliert man einen stochastischen Prozess ohne die Verwendung von normalverteilten Wahrscheinlichkeitsfunktionen? Und eignen sich die Ergebnisse zur Bewertung von Optionsscheinen?
Format:Paperback
Language:German
ISBN:3346602494
ISBN13:9783346602497
Release Date:March 2022
Publisher:Grin Verlag
Length:40 Pages
Weight:0.14 lbs.
Dimensions:0.1" x 5.8" x 8.3"
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